【ITニュース解説】I Let an AI Bot Trade Real Money for a Week – Results ($50 Live + $20k Paper)

最近、人工知能（AI）が金融市場での自動取引に活用されるケースが増えている。今回紹介する実験は、開発者が自作のAIボット「Grok Bot」に実際の資金50ドルと仮想資金2万ドルを預け、約1週間から数週間にわたって市場での売買を行わせたものだ。AIが実際に利益を生み出せるのか、その可能性を試すことが主な目的である。

実験は当初、既存の取引プラットフォームであるeToroでの手動操作をAIに代行させる計画だったが、eToroのセキュリティシステムがAIによる操作を不審な活動と判断し、ブロックが頻発したため、この方法は数日で断念された。この経験から、開発者はAIとの連携を前提としたプラットフォームの必要性を認識し、Alpacaという取引プラットフォームを選んだ。Alpacaは、API（Application Programming Interface）と呼ばれる仕組みを提供しており、プログラムが直接プラットフォームと通信し、売買注文を自動で実行できる。APIは、異なるソフトウェア同士が連携し、情報をやり取りするための重要なインターフェースであり、AlpacaのAPIを活用することで、AIが人間を介さずに株や仮想通貨の自動売買を行えるようになる。APIキーの発行も容易で、AIへの設定もスムーズに進んだ。

Alpacaを基盤として、実験は二つのトラックで並行して進められた。一つは、50ドルのリアルマネーをGrok Botに完全に委ねた「ライブ取引」で、約一週間（9月24日から10月1日まで）実施された。もう一つは、「ペーパートレード」と呼ばれる仮想資金での取引で、1万ドルの仮想株式と1万ドルの仮想仮想通貨が、より長い期間（9月11日から）AIに運用された。開発者がAIに与えた取引ルールは、市場調査を基にした積極的な売買を促すものだった。具体的には、「可能なら毎日売買する」「よほどの理由がない限り持ち越さない」「金曜日までにすべて売却する」といった指示が盛り込まれた。また、リスク管理のために「ストップロス」という仕組みも利用された。これは、購入価格から一定の割合（例えば1%）下がったら自動的に売却する注文で、これによって大きな損失を防ぐ狙いがある。当初は「良い銘柄が見つからない場合は取引しない」というルールも与えられたが、AIが全く取引しなかったため、その後は「とにかく取引する」よう指示が変更された。

AIエージェントにはGrok Botが使用され、開発者はチャットを通じて指示を出した。証券会社のAlpacaを介した取引には、仮想株式の手数料は0%だが、仮想仮想通貨には0.25%の手数料がかかった。リアルマネーのライブ取引にかかる手数料は、最終的な損益に含められていた。

実験の結果は、AIが短期的に大きな利益を生み出すようなものではなかった。リアルマネーのライブ取引では、50ドルの資金は手数料を含め0.38ドルの純損失となった。わずかな配当はあったものの、全体としてマイナスで終わっている。AIは主にS&P 500指数に連動するETF（上場投資信託）であるSPYを取引し、ストップロスを設定していた。日々の動きを見ると、最初は取引がなく、その後SPYを購入したが、損失が発生した。ペーパートレードの結果も同様で、仮想株式は1万ドルから88ドルの損失、仮想仮想通貨も1万ドルから約2.7%の損失となった。仮想仮想通貨では主にビットコインとイーサリアムが取引され、株式よりも大きな日次損失を出す傾向が見られた。

今回の実験ではいくつかの課題も明らかになった。eToroでのセキュリティブロックは、外部システム連携における予期せぬ障害の可能性を示している。また、「良い銘柄がなければ取引しない」というルールの下でAIが全く取引しなかったことは、AIへの指示が曖昧すぎたり、条件が厳しすぎたりすると、システムが意図した通りに動かない典型例だ。この経験から、AI自身も「高値圏で一気に投資するのではなく、徐々に展開すべきだった」という市場投入のタイミングに関する教訓を得た。損失の原因として、AI自身の判断ミス、少額資金であること、そして不運が挙げられたが、市場全体の動向が悪ければAIであっても損失を出すのは当然の結果である。開発者は、このような短期的な結果だけでAIの能力を判断するのは時期尚早だと考え、実験期間をさらに1ヶ月から2ヶ月延長する計画だ。加えて、AIに「毎週の学習セッション」を導入した。これは、毎週金曜日にその週の取引を振り返り、何がうまくいき、何が失敗だったのかをAI自身が分析し、その教訓を記録させるというもので、これによりAIは経験から学び、自己改善する能力を持つようになる。

この実験は、AIが自動で市場を分析し、取引を実行し、さらには自らの失敗から学習して改善していく可能性を示唆している。わずかな期間と少額の資金で行われたものであり、AIが確実に利益を生み出すことを証明するものではなかったが、今後のGrok Botの学習と進化がどのような結果をもたらすのか、その行方は非常に興味深い。